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Kürzere Zeit, als er schneller wird, aber es skizzierte oben ist Ihr Plan Ist Ihr Plan für den Eintritt in den Markt. Um wirklich einen Kauf oder Handel durch den Patienten konzentrieren sich auf langfristige Gewinne und verlieren. Ich weiß genau, wo Ihr Handel diese Ereignisse leisten können, zu verlieren und geben Ihnen verwalten Sie möglicherweise zu nehmen, die gemacht werden können, welche Art von Markt neigen dazu, Forex Trainer zu haben, hatte viel Zeit 8211 alle, dass es Ihre Trading-Fähigkeiten widerspiegeln. Post navigationFor Buy-Side-Unternehmen, bietet Bloomberg AIM globale, Multi-Asset-Lösungen für Portfolio-Management, Handel, Compliance und Operationen. AIM wird von mehr als 14.000 Fachleuten in fast 90 Ländern bei über 700 Kundenfirmen eingesetzt, darunter einige der größten Vermögensverwalter, Hedgefonds, Versicherungen, Pensionskassen und Regierungsstellen. Unser Ziel ist es, die am stärksten skalierbare Asset-Management-Technologie auf dem Markt anzubieten, die es AIM-Kunden ermöglicht, Vermögenswerte auf bestehende Anlagen zu erweitern und rasch in neue Anlageklassen, Märkte oder Investmentstile ohne Unterbrechung zu expandieren. Bloomberg Fixed Income Trading (FIT) verwandelt den Derivatmarkt mit der ersten vermischten Handelsplattform für den OTC-Swaphandel und die ALLQ-Derivate. Die Plattform ermöglicht Buy-Side-Investoren, indikative Preise zu überprüfen und direkt mit den Händlern auf dem Bloomberg Professional Service durchzuführen. Was macht die ALLQ-Plattform einzigartig ist seine Fähigkeit, eine vollständige Übersicht über Händler Liquidität und Multi-Währungen Details über Zinsswaps (IRS) und CDS. A Sensitivität Analyse des Robert Lichello Automatic Investment Management (AIM) System Auswahl AIM-Eingangsvariablen Für diese Analyse werden wir drei Eingangsvariablen des AIM-Algorithmus auswählen: Häufigkeit der Bewertung, der Anfangsbeteiligung und verschiedene Arten von Beteiligungen. Herr Lichello schlug vor, den Aktienkurs auf einer monatlichen Frequenz zu betrachten, wir werden diese Vorstellung in unserer Sensitivitätsanalyse beibehalten und auch Entscheidungen auf wöchentlicher Basis treffen. Für den wirklich aktiven Trader werden wir auch sehen, wie der Algorithmus auf Entscheidungen auf einer täglichen Basis reagiert. Herr Lichello zuerst vorgeschlagen, eine sogar 50-50 Split zwischen Eigenkapital und Bargeld. Doch in späteren Ausgaben seines Buches schlug er Verhältnisse so hoch wie 80-20 Eigenkapital zu Bargeld vor. Wir behalten diese beiden Begriffe für unsere Sensitivitätsanalyse und erforschen auch den Raum unter 50-50. Unsere Einstellungen beginnen bei 30 Aktien und erhöhen sich um 10 Intervalle bis zum Erreichen von 80 Aktien. State Street Global Advisors verkaufen ETFs, die den SampP 500 in 9 Sektoren (Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Materialien, Technologie und Utilities) aufteilen, heißen Select Sector SPDRs. In dieser Analyse werden wir neben dem S amp P Depository Receipt ETF, Ticker SPY, zwei Sektor-ETFs suchen. Wir verwenden eine ETF, die eine höhere Preisvolatilität als SPY hat und eine mit geringerer Volatilität als SPY. Zur Messung der Volatilität verwenden wir eine Aktien-Beta. Mit Morningstars Schätzung von 3-Jahres-Beta finden wir, dass die ETF mit der meisten Volatilität (Beta von 1,24) ist die Energie-Aktie, Ticker XLE. Der Sektorbestand mit dem niedrigsten Beta von 0,18 ist der Utility ETF, Ticker XLU. Also, wir verwenden die SPY mit einer Beta von 1,00, XLU mit einer Beta von 0,18 und XLE mit einer Beta von 1,24. Alle diese Eingabevariablen und Einstellungen sind in der Tabelle Input Variables und Settings zusammengefasst. AIM basierte Software Automatische Anleger: Mechanische, automatisierte Aktienanlage Software für langfristige Investitionen Automatische Investoren: Eine leistungsstarke, automatisierte, mechanische Aktienanlage Software-Paket entwickelt, um Ihre Rendite zu erhöhen, minimieren Sie Ihr Risiko und sparen Sie Zeit. Auswählen von Ausgangsvariablen und Zeitrahmen Für Ausgangsvariablen benötigen wir die Fähigkeit, die Investitionsleistung für jeden Backtest genau zu messen. Die Messung, die wir verwenden, ist die annualisierte Rendite, die auch als Internal Rate of Return bezeichnet wird. Glücklicherweise hat Microsoft Excel eine eingebaute Funktion (XIRR), die wir verwenden, um die Berechnung zu standardisieren. Zusätzlich erfassen wir den endgültigen Portfoliowert, etwaige Bargeldmängel und die Gesamtzahl der Trades. Der Zeitrahmen für die historischen Kursdaten ist vom 12/22/1998 bis 31.07.2013, etwas mehr als 14-1 / 2 Jahre. Historische Preis - und Dividendenangaben über die Yahoo-Finanz-Website. Zusammenfassend lässt sich, legen wir alle Back-Test-Fälle, die wir für diese Analyse laufen werden. Es gibt 54 verschiedene Kombinationen von Variablen und Einstellungen, die wir gleichzeitig ändern werden. Alle vierundfünfzig Testfälle werden graphisch dargestellt, siehe Abbildung Testfälle. Jeder Testfall stellt einen einzelnen Backtest dar. Beispielsweise besteht ein Testfall darin, den AIM-Algorithmus auf 30 Anfangsinvestitionen einzustellen, die Bewertungshäufigkeit auf täglich festzulegen und die historischen Preisdaten für die XLU-Utility ETF zu verwenden. Führen Sie die Daten über den AIM-Algorithmus aus, berechnen Sie die interne Rendite, erfassen Sie den endgültigen Portfoliowert, jeden Bargeldausfall und die Gesamtzahl der Trades. Welche Eingabevariable wird Ihrer Meinung nach am stärksten Einfluss auf die Renditeannahmen für die Prüfung von AIM haben? Es ist immer notwendig, die Annahmen bei einer empirischen Analyse zu dokumentieren, hier ist die Liste für diese Analyse: Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 10.000. Der Erstkauf ist der offene Preis am 12/22/1998 AIM Entscheidungen basieren auf dem Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag des Monats für die monatliche Bewertungshäufigkeit, den letzten Handelstag der Woche für die wöchentliche Bewertungshäufigkeit oder den Schlusskurs für An diesem Tag für die tägliche Beurteilung Häufigkeit. Kauf oder Verkaufspreis ist der offene Kurs der Aktie am nächsten Handelstag nach einer AIM-Entscheidung. Kauf - oder Verkaufsaufträge werden nur dann ausgelöst, wenn der AIM-Marktauftrag / - 5 des aktuellen Aktienwerts des Portfolios ist. Bargelddefizite werden gefördert und das Geldkonto wird auf Null gesetzt, bis ein Verkaufsauftrag ausgeführt wird. Aktienhandelsprovisionen werden nicht berücksichtigt, jedoch können wir die gesamten Provisionsaufwendungen unter Verwendung der Gesamtzahl der Geschäfte abschätzen. Die Rendite der Barreserve beträgt 0,5 APR. Dividenden werden in zusätzliche Anteile reinvestiert. Back-Testergebnisse Die Tabelle mit dem Titel Back-Testergebnisse zeigt die Ergebnisse aller 54 Backtests. Wir verwendeten die Regressionsanalyse, um zu ermitteln, welche der drei Eingangsvariablen den signifikantesten Effekt auf die Rendite haben und die Ergebnisse sind: Typ der ETF - Wichtigste anfängliche Kapitalbeteiligung - Signifikante Häufigkeit der Bewertung - unbedeutend Die beiden signifikanten Variablen, ETF und der anfänglichen Kapitalbeteiligung für 94 der Variation, die wir in der Rendite sehen (für den statistisch orientierten r-Quadrat-Wert liegt bei 0,937) Beachten Sie, dass ein signifikanter Bargeldfehlbetrag bei Investitionen in SPY und XLU beobachtet wurde Auf allen Ebenen der Bewertungshäufigkeiten und mit anfänglichen Aktieninvestitionen bis zu 50. Allerdings gab es keine Liquiditätsengpässe bei der Investition in XLE unabhängig von der Bewertungshäufigkeit oder der ursprünglichen Beteiligung. Um zu verstehen, warum es keinen Bargeldfehlbetrag gab, wenn wir in die XLE investierten, müssen wir den Bullenmarkt von Mitte 2002 bis zum Höhepunkt dieses Bullenlaufes Ende 2007 dekonstruieren. Von 7/23/2002 bis 26.12.2007 XLE Preis Reichte von 19,80 bis 80,55 ein 306,8 Anstieg. AIM würde mehrfache Verkaufssignale während dieses Aufstiegs ausgeben und Gebäude-Bargeldreserven für Kaufgelegenheiten während des unvermeidlichen Marktrückganges bauen, der folgte. Die SPY und XLU erlebten einen ähnlichen Stierlauf von Ende 2002 bis Ende 2007, aber der Anstieg war nicht so dramatisch. XLU wuchs 191.4 und SPY wuchs 100.4. Da XLE ein höherer Beta-Bestand ist, führte dies zu einer höheren Preissteigerung, was es AIM ermöglicht, mehr Gewinne zu erfassen. Dies führte dazu, dass in den Kassen genügend Bargeld vorhanden war, um während des steilen Marktrückgangs von Ende 2008 bis Mitte 2009 mehrfache Kaufsignale zu nutzen. Wir sehen auch, dass sich die Anzahl der Geschäfte erhöht, wenn die Bewertungshäufigkeit ansteigt und die ETF-Beta zunimmt. Intuitiv ist das sinnvoll, da wir mehr Handelschancen erwarten würden, wenn wir unseren Portfoliowert öfter prüfen oder wenn der Kurs der ETF stärker auf - / abschwingt. Betrachtet man die Grafik "Effekte der Investitionstypen", so sehen wir, dass die Energie ETF, Ticker XLE, den signifikantesten Effekt auf die Rendite mit einem Durchschnitt von 11 und einem Bereich von 7,1 bis 14,5 hatte. Auswirkungen der Anlageart Nun können Sie die Grafik mit dem Titel Effekte der Anfänglichen Kapitalanlage betrachten. Wir sehen, dass die durchschnittliche Rendite linear von 5,3 mit einer 30 anfänglichen Aktieninvestition den ganzen Weg bis zu 11 mit einer 80 anfänglichen Aktieninvestition erhöht. Beachten Sie, dass die niedrigste Rendite, die wir beobachtet wurde 3,8 und die höchste war 14,5. Effekte der Anfänglichen Kapitalanlage Schließlich, mit Blick auf die Grafik mit dem Titel Effekte der Assessment Frequency, sehen wir, dass die durchschnittliche Rendite nicht sehr viel von täglichen bis monatlichen Bewertungen ändern. In der Tat gab es nur einen kleinen Unterschied von 0,6 durchschnittliche Rendite zwischen täglichen und monatlichen Bewertungen. Effekte der Beurteilungshäufigkeit Da die Beurteilungshäufigkeit zeitlich gemessen wird, können wir sie aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir können eine Payback, in Dollar pro Stunde, für die Zeit, die die Bewertung der nächsten Kauf / Verkauf / Halten Entscheidung berechnet. Um dies zu erreichen, müssen wir den durchschnittlichen Anstieg des endgültigen Portfoliowertes für häufigere Bewertungen und die Gesamtzahl der für die Bewertungen aufgewendeten Stunden abschätzen. Zum Beispiel, wenn wir verbringen 5 Minuten jedes Mal, wenn wir den AIM-Algorithmus zu aktualisieren, dann über die 14,7 Jahre dieser Studie hätten wir 14,7 insgesamt Stunden für monatliche Bewertungen, 63,7 Stunden für wöchentlich und 318,5 Stunden täglich verbracht haben. Betrachtet man die Grafik der Effekte der Bewertungsrate auf den endgültigen Portfolio-Wert, so sehen wir, dass der durchschnittliche endgültige Portfolio-Wert 21.445 für monatliche Bewertungen, 23.772 für wöchentlich und 25.044 für täglich betrug. Auf der Grundlage dieser Informationen wird die Rendite für die zunehmende Bewertung von monatlicher bis wöchentlicher Berechnung wie folgt berechnet: (Erhöhung des endgültigen Portfoliowertes) / (zusätzliche Zeit für die Bewertung) (23.772 - 21.445) / (63.7 - 14.7) 2.370 / 49 47.49 pro Stunde Haben wir unser durchschnittliches Portfolio um 2.370 erhöht, indem wir 49 zusätzliche Stunden verbrauchten, um den AIM-Algorithmus für eine Amortisation von 47.49 pro Stunde zu aktualisieren, nicht um ein schäbiges Gehalt. Die Payback für die Erhöhung der Bewertung von monatlich bis täglich ist 11,85 pro Stunde und 4,99 pro Stunde für die Erhöhung der Bewertung von wöchentlich bis täglich. Auswirkungen der Assessment Frequency auf den endgültigen Portfolio Value Fazit Aus unserem ersten AIM Artikel haben wir gesehen, dass Sie auf Buy / Hold investieren können, indem Sie AIM mit dem stark diversifizierten ETF - SPY nutzen. Aus diesem Artikel sehen wir, dass durch die Demontage von SPY und die Nutzung von AIM auf einzelne Branchen mehr Verbesserungen erzielt werden können. Dies ist auf die einzelnen Industrie-ETFs mit einem anderen Grad der Volatilität (gemessen durch Beta) als die aggregierten SPY. Dieser Unterschied ermöglicht es AIM, mehr der inhärenten Flüchtigkeit zu erfassen, die für SPY nicht verfügbar ist. Dies wird durch die Regressionsanalyse unserer Backtest-Daten weiter verifiziert. Wir können daraus schließen, dass der wichtigste Faktor zu berücksichtigen, wenn Sie AIM verwenden, um ein Portfolio von Beteiligungen zu kontrollieren ist die Art der Aktien / Investmentfonds / ETF, die Sie wählen. Um genauer zu sein, scheint es, dass der AIM-Algorithmus mit höheren beta / mehr volatile Investitionen effizienter ist. Ein Wort der Vorsicht aber ist diese Analyse auf ETFs mit Betas, die von 0,18 bis 1,24 liegen begrenzt, haben wir nicht untersucht, die ultra-flüchtigen ETFs, die zwei und drei Mal mehr volatil als die Standard-ETFs sind. So ist es wahrscheinlich nicht sicher, unsere Ergebnisse auf diese Art von Investment-Fahrzeuge zu extrapolieren. Es gibt einen ausführlichen Artikel über die Titelauswahl in den Archiven der A. I.M. Benutzer-Website, hier ist der Link: Stock Selection Artikel. Obwohl dies auf die Auswahl der Bestände in einzelnen Unternehmen fokussiert ist, sollte das Konzept einfach für die ETF-Auswahl gelten. Der nächste Faktor, der eine signifikante Wirkung auf die Rendite zeigt, ist die anfängliche Beteiligung. Da die Rendite linear ansteigt, wenn das anfängliche investierte Kapital zunimmt, sollten wir diesen Faktor als Risiko - / Rückkehrhebel verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie ein konservativer Investor und bereit sind, eine niedrigere Rendite für diese Sicherheit zu akzeptieren, dann nur investieren 30-50 zunächst in der ETF. Umgekehrt, wenn Sie bereit sind, auf die volle Kraft der riskanten Investitionen zu nehmen, dann gehen für die Gusto einer 60-80 anfänglichen Aktieninvestitionen. Schließlich, der letzte Faktor, Häufigkeit der Beurteilung scheint unwesentlich in Bezug auf die Rendite. Wenn wir jedoch die Auszahlung für zusätzliche Zeit für die Beurteilung des AIM-Algorithmus betrachten, sehen wir, dass unsere Erhöhung des Portfoliowerts am besten ist, wenn die Bewertungshäufigkeit von monatlich auf wöchentlich erhöht wird (durchschnittlich 47,49 pro zusätzliche Stunde, die für die Bewertung des AIM-Algorithmus erforderlich ist). Natürlich können Sie bewerten Frequenz als Komfort Faktor. Wenn Sie die Zeit oder Prädisposition haben, um Ihr Portfolio täglich mit allen Mitteln zu überprüfen. Wenn Sie nicht haben, dass viel Zeit, sondern haben eine kurze Zeit an den Wochenenden dann Ihre AIMing wöchentlich. Wenn Ihre Tage und Wochen mit anderen Aktivitäten gefüllt werden dann vielleicht monatliche Portfolio-Checks für Sie sind. In jedem Szenario erwarten Sie ähnliche Renditen zu sehen, aber bewusst sein, dass Ihre gesamten Trading-Kommissionen Kosten steigen, wie die Häufigkeit der Bewertung erhöht. Mehr von diesem Autor
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